Intro -- Vorwort des Herausgebers -- Inhaltsverzeichnis -- Tycho Seitz, Bochum: Die Entwicklung der Konjunkturtheorie seit den „Contributions" von Hicks -- I -- II -- III -- IV -- 1. Das Modell von Goodwin -- 2. Das Modell von Smithies -- 3. Das Modell von Phillips -- V -- J�urgen Kromphardt, Giessen: �Uberlegungen zur Unvermeidbarkeit von Konjunkturschwankungen in Marktwirtschaften -- Zahlenbeispiel f�ur den Ablauf des Konjunkturzyklus nach der Kapitalanpassungshypothese -- Anhang. Bestimmung der Mindestwerte f�ur den Parameter (Sn(B im modifizierten Hicks-Modell -- Heinz Holl�ander, Regensburg: Ein Beitrag zur Konjunkturtheorie -- 1. Problem und theoretischer Rahmen -- 2. Mengeneffekte bei freien Kapazit�aten -- 3. Mengeneffekte und Vollbesch�aftigung -- 4. Investitionsquote, Profitrate, L�ohne und Preise -- 5. Der „reale" Konjunkturzyklus -- 6. Die Rolle des Geldes im Konjunkturzyklus -- Anhang -- A. -- B. -- C. -- D. -- Bernd Schips, Bochum: Lag-Hypothesen in makro�okonomischen Konjunkturmodellen -- Anhang -- Hans-J�urgen Krupp, Frankfurt am Main: Die Implikationen des dynamischen Verhaltens �okonometrischer Systeme f�ur die Konjunkturtheorie -- 1. �Okonometrische Systeme als Hilfsmittel der empirischen �Uberpr�ufung konjunkturtheoretischer Ans�atze -- 1.1 Der Stand empirischer �Uberpr�ufung der traditionellen Konjunkturtheorie -- 1.2 Implikationen der Existenz �okonometrischer Systeme f�ur den methodologischen Status konjunkturtheoretischer Ans�atze -- 1.3. Der Zeithorizont �okonometrischer Systeme und seine Konsequenzen -- 1.4 Die empirische �Uberpr�ufung konjunkturtheoretischer Hypothesen durch die Simulation �okonometrischer Systeme -- 2. Das dynamische Verhalten �okonometrischer Systeme -- 2.1 Differenzengleichungssysteme als schwingende Systeme -- 2.2 Das dynamische Verhalten der Standardversionen �okonometrischer Systeme -- 2.3 Anpassungsprozesse nach Systemanst�o�en.

2.4 Das dynamische Verhalten stochastisierter �okonometrischer Systeme -- 3. Die �Uberpr�ufung konjunkturtheoretischer Hypothesen -- 3.1 Die �Uberpr�ufung von konjunkturtheoretisch relevanten Einzelhypothesen -- 3.2 Wirtschaftspolitische Time Lags als Konjunkturerzeuger -- 3.3 Stochastische Konjunkturhypothesen -- 4. Konsequenzen der Simulation �okonometrischer Systeme f�ur die Konjunkturtheorie -- Gunther Tichy, Wien: Empirische und theoretische �Uberlegungen zur neuen Form der Konjunkturschwankungen -- Als Einleitung: Zur Definition der Konjunkturschwankungen -- St�arke der Schwankungen -- Charakteristika der Nachkriegskonjunkturschwankungen -- Die Ursachen der neuen Form der Konjunktur -- Einige �Uberlegungen zur Konjunkturtheorie -- Alfred E. Ott/Adolf Wagner, T�ubingen: Materialien zu den Wachstumszyklen in der Bundesrepublik Deutschland -- I -- II -- III -- Bernd Schips, Bochum: Ergebnisse einer Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung in der BRD von 1950-1971 -- Kurt W. Rothschild, Linz: Bemerkungen zur konjunkturellen Entwicklung der �osterreichischen Wirtschaft 1954-1970 -- 1. Vorbemerkung -- 2. Periode und Rahmenbedingungen -- 3. Schwankungen des Wachstums -- 4. Zur Periodisierung des Zyklus -- 5. Komponenten der Schwankungen -- 6. Konjunkturchronik -- Henner Kleinewefers, Z�urich: Die aussenwirtschaftliche Beeinflussung des monet�aren Geschehens in der Schweiz -- I. Einleitung -- 1. Langfristige Aspekte des monet�aren Geschehens in der Schweiz -- 2. Kurzfristige Aspekte des monet�aren Geschehens in der Schweiz -- II. Die Zahlungsbilanz der Schweiz -- 1. �Uberblick -- 2. Handels- und Ertragsbilanz -- 3. Die Kapitalbilanz -- III. Die Determinanten des schweizerischen Kapitalverkehrs mit dem Ausland -- 1. Erl�auterungen zu den Methoden der Analyse und der Darstellung -- 2. Der Restposten der schweizerischen Zahlungsbilanz (KM: +, KX: -).

3. Der Kapitalverkehr in den Bankbilanzen insgesamt -- a) Ver�anderungen der Auslandsaktiva (KM: -, KX: +) -- b) Ver�anderungen der Auslandspassiva (KM: +, KX: -) -- c) Ver�anderungen des Nettoauslandstatus (KM: -, KX: +) -- 4. Das Drehscheibengesch�aft -- a) Ver�anderungen der ausl�andischen Bankendebitoren auf Zeit (KM: -, KX: +) -- b) Ver�anderungen der ausl�andischen Bankenkreditoren auf Zeit (KM: +, KX: -) -- 5. Das Kreditgesch�aft mit ausl�andischen Nichtbanken: Ver�anderungen der ausl�andischen Kontokorrentdebitoren (KM: -, KX: +) -- IV. Zusammenfassung der Ergebnisse -- Variablenverzeichnis.

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